Индикатор ADX — что это такое и какое отношение он имеет к инвестированию? ADX (индекс среднего направленного движения) — это индикатор технического анализа, используемый инвесторами для определения того, находится ли рынок в тренде и насколько он силен.
Индикатор ADX – определение
ADX также называют средним индексом направленного трафика, а иногда просто индексом направленного трафика . По сути, определение индекса направленного трафика такое же, как у ADX, поэтому это индикатор для проверки того, находится ли рынок в тренде, и для проверки характера этого тренда.
Индикатор ADX был создан в 1978 году. Его разработал Дж. Уэллс Уолдер, который также является автором других часто используемых индикаторов технического анализа, таких как RSI или Parabolic SAR.
Индикатор ADX – применение
Как трейдеры Forex, так и аналитики фондового рынка используют индикатор ADX в своем техническом анализе. Он также обслуживает игроков на других рынках, например, сырья.
ADX дает трейдерам возможность найти тренд и определить его направление и силу. Это ключевые параметры, необходимые для принятия правильного инвестиционного решения. Грамотно проведенный анализ направленного движения заданного тренда значительно облегчает открытие хороших позиций, как долгосрочных, так и краткосрочных.
Если игрок сможет правильно интерпретировать сигналы, подаваемые ему индикатором ADX, он легко получит от него как минимум три преимущества:
- сможет найти тренды
- смогут измерить свои силы
- будет читать сигналы, чтобы занять соответствующие позиции
Индикатор ADX – как он выглядит?
Какова структура индикатора ADX? Он состоит из трех линий, первая из которых называется ADX, вторая +DI и третья -DI. +DI обозначает линию спроса (линия восходящего тренда), а -DI обозначает линию предложения (линия нисходящего тренда). На графиках каждая линия имеет свой цвет, что упрощает интерпретацию исходящих от нее сигналов.
Индикатор ADX – расчеты
Для расчетов с использованием индикатора ADX нам понадобятся следующие данные:
- Начальная цена
- максимальная цена
- цены закрытия
Они могут быть или не быть ежедневными данными.
Первый расчет, который нам нужно сделать, — это силы спроса и предложения. С точки зрения восходящего тренда формула выглядит так (при условии, что мы используем дневные данные):
Движение вверх = сегодняшняя максимальная цена – вчерашняя максимальная цена
Для нисходящего движения используем аналогичную формулу:
Движение вниз = сегодняшняя минимальная цена – вчерашняя минимальная цена
Как интерпретировать результаты? Когда мы получаем результат, который показывает, что восходящее движение больше, чем нисходящее, и восходящее движение больше 0, +DM = восходящее движение. В остальных случаях + DM = 0. И наоборот, если движение вниз больше движения вверх, а движение вниз больше 0, то -DM = движение вниз. В остальных случаях -DM = 0.
Как только мы получим результаты сил спроса и предложения, мы должны выбрать период индикатора. Автор индекса ADX предложил 14-дневный период. Следующим шагом является расчет линий +DI и -DI. Формула расчета линии +DI:
+ DI = кратность скользящей средней параметра + DM / значение индекса ATR
Аналогичная формула для расчета линии -DI выглядит следующим образом:
-DI = кратность скользящей средней параметра + DM/значение индекса ATR
Получив эти значения, мы можем перейти к расчету линии ADX. Вот формула:
ADX = кратное скользящему среднему абсолютному значению (+DI – (-DI)) / +DI + -DI
Это не единственный способ получить значение индикатора. Вы можете изменить его, используя другой метод расчета скользящей средней (экспоненциальный, взвешенный или простой), изменив период или интервал.
Индикатор ADX — как интерпретировать?
После того, как значение ADX было рассчитано, необходимо правильно интерпретировать результат . Этот этап, как правило, самый сложный, и от него зависит успех инвестиций.
Значение индекса ADX колеблется от 0 до 100. Однако стоит знать, что оно очень редко бывает выше 60.
Если индекс среднего направленного движения ниже 20, предполагается, что рынок находится в боковом тренде (консолидация). Когда значение выше 40, это признак того, что рынок находится в сильном восходящем или нисходящем тренде.
Следующим шагом в интерпретации индикатора ADX является наблюдение за линиями +DI и -DI. В случае, если линия +DI пересекает линию -DI внизу, игрок может рассматривать это как сигнал к открытию длинной позиции. И наоборот, если линия -DI пересекает линию +DI внизу, это будет хорошим шагом для открытия короткой позиции.
Индикатор ADX – преимущества и недостатки
Хотя индикатор ADX был создан в 1980-х годах, он до сих пор широко используется игроками как на фондовой бирже, так и на рынке форекс . Инвесторы ценят это, в том числе за то, что среди многочисленных доступных индикаторов технического анализа этот выделяется тем, что остается устойчивым к рыночным колебаниям. Так что это полезно для построения вашей стратегии, особенно для долгосрочных инвестиций.
Благодаря индикатору ADX игрок получает четкие и четкие сигналы для открытия позиции. На графике это видно наглядно и даже небольшой опыт в анализе такого вида графиков не мешает корректному считыванию данных.
Как и у любого индикатора технического анализа, у ADX есть и свои недостатки. Во-первых, перед его применением необходимо настроить параметр индикатора . Во-вторых, сигналы, особенно поступающие из более низких интервалов, могут вводить в заблуждение. Поэтому при использовании ADX необходимо использовать дополнительные инструменты технического анализа, чтобы быть уверенным перед принятием инвестиционного решения. Третья слабость этого инструмента в том, что он не применяется при боковом тренде на рынке, он фактически исключает пользователя из инвестирования, а как мы знаем есть игроки которые любят использовать момент консолидации для повышения своей позиции .
Если вас интересуют инвестиции в широком смысле и вы хотите приумножить свои сбережения, подумайте о том, чтобы связаться со специалистами инвестиционных фондов, которые работают в вашем регионе.