Инвестиционный план – Практическое руководство по разработке торговой стратегии

Добавлено в закладки: 0

Торговля на бирже – это специфический вид деятельности, который сложно сравнить с чем-либо еще. В целом, трейдер по-прежнему работает в условиях большой неопределенности. Случайность и хаос доминируют на финансовых рынках. Поэтому некоторые люди приравнивают торговлю на бирже к азартным играм, к русской рулетке.

Вы не можете предсказать то, что управляется хаосом. И если вы не можете что-то предсказать, вы также не сможете зарабатывать на этом обычные деньги. Простой вывод.

Однако при этом не учитывается один важный факт. А именно, предсказуемость нашего собственного поведения.

Правда, никто в мире не знает, как поведут себя рынки. Однако также верно и то, что успешные люди не торгуют на фондовом рынке бессистемно или случайным образом. У них есть план. И четко определенные правила работы, которые они реализуют повторяемым образом. Они знают, что делать в любой ситуации. Они достаточно хорошо знают, что их действия почти автоматические. Работают не думая.

Фондовый рынок — это хаос, и единственный способ навести на нем порядок — это контролировать свои действия в соответствии с правилами, которым мы будем следовать. Эти правила называются «инвестиционный план».

Что содержит такой план и как он должен выглядеть? Обо всем этом мы пишем в статье ниже.

Кто должен иметь инвестиционный план?

Начинающему трейдеру сложно представить, что такое инвестиционный план, не говоря уже о его разработке. Инвестиционный план (иногда называемый инвестиционной системой) — это, проще говоря, набор правил и указаний, определяющих, как мы будем вести себя в конкретных ситуациях на фондовом рынке.

Хорошо разработанный и проверенный инвестиционный план абсолютно необходим для достижения регулярных результатов. Его важность и уровень детализации тем важнее, чем больше вы торгуете. Если вы инвестор, который покупает акции каждые несколько лет, чтобы держать их на долгие годы, то инвестиционный план для вас не имеет большого значения. Вместо того, чтобы тратить время на его разработку, лучше сосредоточиться на анализе отдельных действий, чтобы сделать правильный выбор. Скорее, ваш план будет представлять собой некую форму фундаментального анализа акций.

Однако, если вы высокочастотный трейдер, свинг-трейдер, дейтрейдер или скальпер, вы должны совершенно точно знать, что вы делаете, когда вы это делаете, как и почему вы это делаете. Ваш план должен быть конкретным и как можно точнее определять все возможные альтернативные действия. Конечно, есть разница между ручной, интуитивной и автоматической торговлей. На интуитивную торговлю всегда влияет определенное количество субъективных суждений, что оставляет больше возможностей для отклонения от правил. Как правило, автоматизация исключает это. Что лучше и как получить лучшее из обоих миров, мы сейчас покажем сами.

На что обратить внимание при выборе системы инвестирования?

Невозможно придумать инвестиционную систему за одну ночь. Конечно, вы можете последовать примеру других инвесторов на фондовом рынке. Безусловно, стоит следить за их действиями. Однако следует помнить, что не все можно скопировать. Было бы наивно покупать курс и ожидать, что он сделает нас успешными трейдерами.

Тот факт, что кто-то использует определенную систему для получения желаемых результатов, не означает, что если вы начнете торговать таким же образом, вы получите такие же результаты. Это может иметь место в случае полностью автоматизированной торговой системы, которую кто-то готов дать или продать вам. Однако никто и никогда не вернет вам функционирующую автоматическую систему, так что давайте отложим это в сторону.

Рассмотрим подробнее второй вариант — интуитивный трейдинг и пять причин, по которым никогда нельзя быть уверенным, что то, что сработает в одном случае, сработает и в другом.

1) Интуитивная торговля очень психологична. Умение сосредотачиваться, быстро и точно оценивать ситуацию, а также адекватно реагировать – не то, что нас всех объединяет. Не всегда возможно наблюдать что-то, а затем изучить это. Инвестиционный план должен учитывать ваш характер, нрав, личностные склонности, ваши сильные и слабые стороны.

2) каждый из нас по-разному переносит риск. Мы поговорим о риске позже, так как это ключевой элемент инвестиционного плана и торговли в целом. Как трейдер вы де-факто управляете своим риском. Риск не одинаков для всех нас. У некоторых большие счета, поэтому они могут позволить себе больший риск. В других природа заставляет их хотеть больше рисковать. То, что для одного будет огромной потерей, для другого может оказаться незначительной деталью. Инвестиционный план должен учитывать это.

3) передача данного ноу-хау и обучение инвестиционным стратегиям всегда обременены риском некоторого искажения интерпретации. Например, то, что один трейдер считает тенденцией, может не быть тенденцией для другого. Если параметры тренда не совсем четко определены (что бывает редко в интуитивной торговле), вы никогда не знаете, что собой представляет тренд. Если вы основываетесь на системе инвестирования, которую вы видели у кого-то, и вам следует использовать тренд в соответствии с ней, знайте, что тренд может быть интерпретирован по-разному. Это проблема.

4) вы, вероятно, захотите внедрить прибыльную инвестиционную систему. Только кто сделает его доступным для вас? Едва ли кто-нибудь. Возможно, кто-то захочет его продать. Многие люди зарабатывают хорошие деньги, продавая курсы. Вопрос в том, является ли система инвестирования, которую они преподают, стабильно прибыльной и способны ли они доказать хотя бы на собственном примере, что она обеспечивает долгосрочное достижение желаемых результатов. Об этом нужно спросить.

5) не отходя слишком далеко от рассмотренных выше вопросов, я хотел бы добавить, что ряд стилей и систем инвестирования, с которыми вы можете столкнуться (независимо от того, широко ли они доступны или платны), являются нефункциональными или неполными системами. Вам всегда придется корректировать план или дополнять его некоторыми ключевыми элементами, такими как выбор правильного времени для входа, установка размера позиции, риска, прибыли и т.д.

Инвестиционный план не должен быть сложным. В основном состоит из нескольких разделов. Как трейдер, вы всегда должны знать:

  • Когда вы вводите транзакцию
  • Когда ты закончишь это
  • С каким риском вы начинаете торговать
  • О каком общем риске идет речь
  • Управляете ли вы своими позициями и как?

Все эти вопросы, безусловно, связаны и влияют друг на друга. Теперь давайте подробнее рассмотрим отдельные части инвестиционного плана.

Заключение сделкиВход – первый и самый важный элемент плана. Это самое важное решение, которое вы принимаете как трейдер, и вы должны быть в нем уверены. Время открытия позиции зависит от того, какой интервал вы соблюдаете и чем торгуете. Чем короче таймфрейм, тем меньше времени потребуется для завершения транзакции. Пример: я дневной трейдер и торгую с двухминутными интервалами, поэтому время, которое у меня есть, чтобы открыть позицию, составляет максимум несколько десятков секунд. Из чего понятно, что мне нужно точно знать, когда я займу позицию. Я не думаю, что у меня есть время думать. Подробнее вы можете прочитать в статье о  дневной торговле.

Однако это не означает, что вход нельзя спланировать заранее. Напротив. Следует спланировать хороший вход. Опять же, все зависит от отслеживаемого интервала, но наверняка за несколько строк до того, как появится возможность открыть позицию, вы должны иметь представление о том, что вам нужно увидеть, чтобы ее открыть.

Каждый вход связан с определенным риском. Вы должны знать, что торговля на бирже без риска невозможна. Вступая в сделку, вы подвергаете себя риску. Насколько она будет велика, вы должны знать заранее, но в целом не рекомендуется рисковать более чем несколькими процентами от стоимости счета в одной транзакции. Риск и его величина одновременно могут служить критерием для открытия позиции. Если риск слишком высок, вы отказываетесь от сделки.

Также в плане следует указать, как начать транзакцию. Некоторые трейдеры (например, я) заключают только лимитные сделки. Другие, с другой стороны, предпочитают рыночные ордера. Опять же, это то, что вы должны учитывать, чтобы знать, какой ордер вы собираетесь исполнять при торговле и почему.

Если я торгую вручную, интуитивно я никогда не использую рыночный ордер, а нажимаю на цену лимитного ордера, возможно, в нескольких тиках от него. Рыночный ордер имеет один существенный недостаток, а именно то, что я не знаю, по какой цене он будет исполнен. Поскольку я торгую на относительно коротких рыночных движениях и являюсь внутридневным трейдером, что делает сделки очень быстрыми, использование рыночного ордера может привести к опасным проскальзываниям при исполнении. Посмотреть, как выглядит дейтрейдинг на практике, можно на вебинарах по этой теме.

С другой стороны, если я торгую полностью автоматически, я всегда использую рыночный ордер. Основная причина в том, что такую ​​систему легко протестировать и использовать. Лимитный ордер не всегда должен быть исполнен, и меня это устраивает, если я слежу за рынком и вижу его. Я могу просто отменить их. В случае с AOS мне пришлось бы совершать дальнейшие действия в случае невыполнения ордера, а затем отменять или менять их, излишне искажая статистику вероятности входа. Я этого не делаю. AOS занимает позицию согласно рынку.
Помните: вклад — это самое важное. Сконцентрируйтесь на поиске хороших возможностей для входа.
Выход из сделкиНе раз встречал мнение, что выход из сделки даже важнее входа. Однако это не так. На первый взгляд может так показаться. Потому что на самом деле только выход решает, закончится ли конкретная сделка прибылью или убытком. С другой стороны, «хороший вход» не требует «хорошего выхода» — он приходит совершенно автоматически. Если вход имеет преимущество, рынок статистически приближается к цели большее количество раз, чем стоп-лосс, и выход не нуждается в каком-либо особом обсуждении.

Выход является функцией входа.

С другой стороны, кажется очень проблематичным и трудным оправдать выход из транзакции очень интуитивно и субъективно. Даже если это иногда позволит вам получить долгосрочную прибыль или пережить более крупный убыток и в конечном итоге выйти из сделки с прибылью, это вопрос случая и удачи, а не умения. Рано или поздно наступит день, когда это не сработает. Чистая статистика. И в такое время вы можете потерять большую часть своей прибыли.

Простой пример. Допустим, мы протестировали и подтвердили, что конкретная рыночная ситуация с 10 кликами семь раз вызовет движение на 100 долларов к нам быстрее, чем движение на 100 долларов против нас. Риск и вознаграждение равны 1:1 — каждая сделка несет такой же риск убытков, как и потенциальная прибыль. Семь из 10 попыток принесут прибыль, три раза – убыток. Мы легко можем посчитать: 700 – 300 = 400. За каждые десять транзакций мы должны получать 400 долларов (до вычета комиссии). Явно очень прибыльная система.

Почему такая система выгодна?

Определенно не потому, что мы особенно хорошо спланировали наш уход. Причина — хитовая запись. Более частые прибыльные выходы являются просто логическим следствием частых удачных входов.

Теперь давайте посмотрим, что происходит, когда мы интуитивно управляем выводами. В первый раз у нас есть открытая позиция и убыток -300 долларов США, но мы оставим ее открытой на некоторое время, и сделка в итоге завершится на +100 долларов США. Отлично. В следующий раз мы не реализовали прибыль +100$, но позволили рынку продолжить рост и закрываем позицию с прибылью +200$. Снова хорошее решение. Позже, однако, может быть серия сделок, из которых мы не выйдем на +100 или +200 долларов, но позволим рынку расти еще немного, прежде чем, наконец, закончим стоп-лоссом. Или мы не закроем стоп-лосс на -300$, потому что “раньше мы это делали”, а в этот раз он провалится и рынок убежит настолько, что мы вдруг проснемся от -1000$, а то и -2000$ . В какой-то момент будет низкая точка, и рынок должен закрыть сделку с убытком.

Еще одним недостатком интуитивного управления является очень низкая повторяемость. Когда вы торгуете вручную, вы подвергаете себя риску, открывая позицию, которая, независимо от того, принимаете вы ее или нет, влияет на ваши решения и действия. Ваше восприятие рынка не является на 100% независимым и объективным. Есть черты субъективного чувства страха, жадности, нервозности, разочарования и многих других эмоций. Мало кто может полностью отгородиться от этих чувств и действовать холодно, рационально, всегда безукоризненно воплощая в жизнь свои решения. Решение о выходе, когда у вас есть открытая позиция и вы подвергаете себя риску, уже давно назрело.

Примечание. Вы всегда должны знать, когда закроете позицию, еще до того, как откроете ее.
Риск на транзакциюРиск — это тема, которая находит отклик во всем торговом мире. Торговля на бирже – это на самом деле постоянная работа с риском. Каждая инвестиционная система и каждая инвестиционная стратегия должны включать в себя хорошее управление рисками. Управление рисками можно разделить на несколько категорий в зависимости от того, насколько сложны ваши инвестиции и чем вы торгуете — вы можете управлять рисками для отдельных инструментов, подсистем, систем или целых портфелей. Тем не менее, это всегда является результатом основного риска, которым является риск сделки.

Как трейдер, использующий определенную инвестиционную систему, вы должны знать риск каждой сделки, в которую вы входите. Если транзакция не соответствует установленному вами риску, превышает его – входить в нее не следует. Иногда риск действует как входной фильтр возможностей. Ни одна транзакция не должна быть более рискованной, чем несколько процентов от стоимости вашего счета.

Существует также потенциал с риском. Риск вы определяете с помощью ордера стоп-лосс, а потенциальную прибыль – целевого. Риск и потенциал — это два берега одной реки, и вы должны работать с ними обоими одновременно. Если вы снижаете риск, вы обычно снижаете и свою потенциальную прибыль. И наоборот.

Риск не обязательно должен быть одинаковым для каждой транзакции. Напротив, это должно быть известно заранее, и вы должны следовать ему. Если рынок идет против вас и цена начинает приближаться к стоп-лоссу, не стоит передвигать стоп-лосс. Для вас вполне естественно использовать стоп-лосс. Все используют его, и это часть плана. Тем не менее, вы должны использовать стоп-лосс, который вы установили заранее. А не тот, на который вы уже несколько раз переезжали, а потому понесенный убыток будет гораздо выше, чем предполагалось изначально.

Тот факт, что вы торгуете с определенным риском, не означает, что риск постоянен и неизменен. Напротив, ваш риск должен соответствовать рыночным условиям. Если на рынке возникает высокая волатильность, вы не можете торговать с таким же риском, как когда рынок был медленным и ленивым. Вы должны иметь четкое представление о том, как изменить риск. Хорошим помощником в начале может быть длина отдельных сегментов или индекс ATR, который вычисляет среднюю длину нескольких последних сегментов. Если вы заметили, что ваш ATR удвоился по сравнению с предыдущим днем ​​или неделей, вы должны удвоить свой стоп-лосс и, следовательно, свой риск. Ваша прибыль, конечно же, также должна увеличиваться пропорционально этому.

Еще один способ адаптироваться к волатильному характеру рынка с точки зрения риска — изменить размер открытой позиции. Зная, что при стандартной волатильности (которую вы можете легко измерить с помощью вышеупомянутого ATR) вы торгуете, например, 6 фьючерсами, когда волатильность удвоится, вы не удвоите свой стоп-лосс, но уменьшите объем своей позиции до 3 контрактов. Стоп-лосс может оставаться таким же, как и при торговле 6 контрактами, а риск не меняется.

Разделением рисков и позиций также можно манипулировать с помощью так называемых разбавление позиций. Он заключается в том, что по заданной цене вы открываете только половину своей позиции, скажем, 3 контракта, а если рынок потом двинется против вас, вы добавляете на уровне стоп-лосса еще 3. Это усреднит цену входа и принесет ближе к текущей цене. Вы даете рынку больше возможностей повернуться к вам.

Однако у разбавления и дробления позиций есть один существенный недостаток — несоответствие прибылей и убытков. Потому что если каждый раз открывать половину своей позиции, не беря стоп-лосс, но заполняя объем на 100%, то вы получите стоп-лоссы, в среднем превышающие вашу среднюю прибыль. Вы получите стоп-лосс только тогда, когда у вас будет 100% объема (например, 6 контрактов). С другой стороны, вы можете забрать прибыль с половины позиции, так как возможно, что цена пойдет в сторону вашей прибыли сразу после того, как вы откроете 3 контракта. Стоп-лосс будет шесть контрактов, профит будет три контракта (а иногда и шесть контрактов). Само по себе разведение довольно проблематично, к тому же нужно определить совершенно четкие правила, когда делать, а когда нет.

Помните: единственное, чем вы можете управлять на фондовом рынке, — это вашим риском.

Общий риск

Давайте на мгновение остановимся на риске. Многие трейдеры (в основном начинающие) не знают, как определить риск для всех своих инвестиций. С другой стороны, они либо заканчивают торговлю слишком рано, после нескольких убыточных сделок, либо, наоборот, продолжают до полной очистки счета.

Ни одна из этих стратегий не является хорошей

Важнейший принцип инвестирования и трейдинга, который первым выдвинул Бенджамин Грэм, гласит, что вы должны в первую очередь защищать свой капитал. Когда вы потеряете все и у вас больше не будет средств для торговли, это будет вашим концом фондового рынка. Вот почему так важно заранее установить лимиты, на которые вы готовы спуститься в случае неблагоприятных результатов, прежде чем прекращать торговлю. Каждый, конечно, должен определить его индивидуально в зависимости от размера счета (или в зависимости от размера активов, находящихся в его распоряжении) и выбранного стиля торговли.

Вам действительно нужно честно ответить на вопрос, какую полную потерю вы можете себе позволить, прежде чем она станет для вас слишком болезненной. Тем не менее, вы не можете установить слишком низкий общий убыток, так как это будет неприятно ограничивать вас во время торговли.

Например, если вы практикуете внутридневную торговлю с риском около 100 долларов за сделку, зная, что вы будете заключать в среднем две или три сделки в день, ваш общий убыток не может быть установлен на уровне нескольких сотен долларов. Это было бы слишком маленькое пространство, ограничивающее ваши движения. Тогда ваш общий убыток должен быть больше, скажем, в районе 2000-3000 долларов.

Заранее установив общий стоп-лосс, согласно своему подходу, вы проводите четкую линию, к которой позволяете себе подойти, чтобы можно было уверенно двинуться в бой.

Ведь вы можете столкнуться с серией убыточных сделок, которые быстро выведут ваш счет на уровень -500USD. Однако это не означает, что вы должны уйти только потому, что ваша система не работает или вы не знаете, как ее реализовать. Возможно, вам просто повезло больше, чем везения. Иногда это так. Возможно, вы допустили несколько мелких ошибок. Это также случается. Но когда вы достигнете 2000 или 3000 долларов после стоп-лосса в несколько сотен долларов, будет очевидно, что что-то не так. Давно пора бы остановиться и поискать ошибку.

Если ваш общий убыток в 3000 долларов для вас велик, то вам нужно изменить свой подход и торговать на других, более дешевых рынках, например, или с другой, менее агрессивной стратегией. Однако важно постараться какое-то время остаться в живых, успокоить эмоции и не останавливаться сразу после нескольких неудачных попыток.

Примечание. Определите общий убыток и не прекращайте торговать, пока не достигнете фиксированного дна. 

Управляйте своими позициями

Управление позициями в некоторой степени связано с общей торговлей и риском на сделку, о которых мы упоминали ранее. Что я имею в виду, когда говорю «управление позициями»? Просто мешаем открытой сделке – перемещаем стоп-лосс и цель по прибыли.

Управление позициями тем более проблематично, чем короче ваши стоп-лоссы и цели.

Если вы занимаетесь дейтрейдингом или скальпингом, где получение прибыли или стоп-лосс – дело нескольких минут, то там практически нет места для управления позицией, и вам не следует этого делать. Вместо этого вам нужно сосредоточиться на поиске хороших возможностей для входа.

Если вы торгуете на более высоких таймфреймах, держите позиции часами или даже днями, у вас есть время и пространство для управления, и вы можете решить, что для этого потребуется, в зависимости от текущего развития ситуации.

Управление позициями также должно регулироваться четкими правилами. Вы можете переместить стоп-лосс на уровень цены входа после того, как рынок достигнет 50% целевой прибыли. Или вы можете подтолкнуть его к этому уровню, когда закроете 50% своей позиции и получите прибыль. Есть много возможностей. Многие из этих ордеров можно установить прямо на платформе. Чего точно не стоит делать? Чтобы переместить стоп-лосс в сторону большего убытка, когда рынок движется в неправильном для вас направлении. Это не управление позицией, а акт страха потери и невротических попыток уйти от нее. Даже если вы будете делать это изредка, у вас, как правило, разовьются вредные привычки, от которых со временем вам придется избавиться.

В целом, управление позициями — это более сложная деятельность, включающая множество интуитивных решений, когда вы находитесь в опасности. Это необходимо иметь в виду, потому что, как упоминалось выше, когда вы находитесь в зоне риска, ваше восприятие рынка обычно не совсем объективно.

Помните: управляйте своими позициями в соответствии с четкими и простыми правилами, которые вы можете повторять.

Когда мы говорим о построении инвестиционной стратегии, всегда решает, как мы торгуем: вручную/интуитивно или автоматически, с помощью компьютера. Мнения о том, что лучше, разделились, но факт в том, что доминирует автоматизация и более 80% объемов на биржах США торгуется машинами.

Характер вашей торговой системы (интуитивная или автоматическая) во многом зависит от ваших навыков программирования. Если у вас его нет, автоматическая торговля вряд ли будет вариантом. Некоторые платформы (или курсы) предлагают возможность создания AOS без знания правил программирования, но тогда следует учитывать, что это во многом маркетинговый трюк, который не даст вам слишком большой свободы действий. В качестве альтернативы вы можете использовать сторонних разработчиков, но это связано с незнанием кода и делает вашу систему чем-то вроде черного ящика, поэтому, если вам нужно даже небольшое изменение, вам придется снова кому-то платить за это. Многие трейдеры начинают с какой-то интуитивной инвестиционной системы.

Поскольку у меня есть опыт работы с обеими системами, позвольте мне сделать несколько замечаний. Хоть я и не профессиональный программист, но уже некоторое время занимаюсь автоматизацией и рекомендую ее всем, кто активно торгует на бирже только интуитивно. Это, безусловно, позволит вам сделать еще один шаг вперед. Тем не менее, я бы рекомендовал перемещаться по коду, где возможен абсолютный контроль над всем. Не втыкаются некоторые ранее подготовленные модули.

Автоматическая система инвестирования лучше интуитивной в основном с точки зрения точности и скорости исполнения. Это может быть большим преимуществом, но также и недостатком. Если вам нужно что-то точно рассчитать за короткое время, чтобы занять позицию, то этому мешают человеческие ограничения. В такой ситуации стоит использовать машину, которая будет делать именно то, что вы от нее ожидаете. С другой стороны, излишняя точность иногда даже вредна. То, что человек справедливо отметает как фоновый шум, будет воспринято компьютером как сигнал.

Интуитивная система инвестирования, в отличие от автоматической, на мой взгляд, имеет важное преимущество, заключающееся в том, что человек может достаточно хорошо читать контекст и рыночную ситуацию. Программировать контекст намного сложнее, чем программировать только предварительные условия. Компьютер непреклонен в этом вопросе. Нет никакого чувства. Предыдущий опыт отсутствует. Человек учится. Компьютер этого не делает. (Для ясности: компьютер тоже можно научить — см. алгоритмы машинного обучения — но это уже далеко в будущее). Есть еще элементы, которые нельзя запрограммировать.

Главный недостаток интуитивной торговли — возможность «скатиться» к субъективным суждениям, а то и к полному хаосу. Сам тренд, являющийся основным элементом торговли, может иметь массу трактовок. Базовые паттерны ценового действия – какими бы точными ни были их определения, в торговле в реальном времени их распознавание может быть проблемой, не говоря уже о том, чтобы включить их в свою торговлю. Объем, поток заказов, анализ времени и продаж и более сложные вопросы. Здесь субъективность играет ключевую роль в принципе.

Как вы можете получить лучшее из обоих миров?

Интуитивный трейдер должен сосредоточиться на максимально точном установлении правил. Ведь это удел автоматов — у них такие однозначные правила, что это может быть даже вредно. Интуитивная инвестиционная система в основном рассчитывает на то, что «правила будут нарушены». Правила есть, они должны быть, но они гибкие, у них более широкие границы. Игровой автомат трактует дневной максимум абсолютно тик к тику, а интуитивный трейдер иногда берет на несколько тиков ниже, иногда на несколько выше, как ему кажется.

Однако любая интуитивная торговая система должна основываться на очень точной работе с рисками и позициями. Здесь вы можете вдохновиться автоматизацией в большей степени. В конечном счете, и по этой причине платформы в стандартной комплектации включают некоторую полуавтоматическую систему, с помощью которой вы можете легко устанавливать размеры позиций, сдвиг стоп-лосса и т. д.

Сейчас мы покажем вам, как может выглядеть конкретная инвестиционная стратегия. Это будет просто простой пример, где мы проиллюстрируем вышеуказанные вопросы на практике. Эта инвестиционная стратегия явно не будет очень прибыльной, и я никому не рекомендую ее использовать. Однако речь идет не о прибыли, цель — показать вам, как работать с каждым принципом.

Начнем со входа. Мы захотим открыть длинную позицию после того, как цена создаст за собой три пули. Мы ищем конкретный паттерн ценового действия, в котором максимум и минимум текущей свечи выше максимума и минимума предыдущей свечи, которые, в свою очередь, выше максимума и минимума предыдущей свечи.

Момент входа – закрытие третьей бычьей свечи. Мы входим позже и используем лимит в качестве входного ордера. Выбираем лимитную цену на несколько тиков ниже закрытия последнего бара роста. На сколько тиков ниже закрытия? Мы можем оставить это пока, мы используем интуитивно понятную систему, поэтому один раз это может быть два тика, другой раз пять, в зависимости от длины полос роста. Мы можем определить его более точно с течением времени.

Тогда мы торговали бы без риска и в худшем случае выпадали бы из сделки ни с чем. Это в основном все, что касается входа и управления позицией.

Затем необходимо определить управление рисками. Частично мы это уже сделали, решив не входить в сделку с риском более 100 долларов. Теперь установим, что мы не хотим терять больше 300 долларов в день. Это означает, что при максимальной волатильности, которая потребовала бы настройки максимального риска в 100 долларов, мы можем взять не более трех стоп-лоссов. Тогда мы заканчиваем независимо от того, что происходит. Точно так же мы можем установить, что когда нам удается получить прибыль в размере 300 долларов, мы заканчиваем этот день.

Наконец, мы определяем общий риск, с которым мы будем торговать. Мы готовы потерять 3000 долларов. Не более. Если это произойдет, мы закончим и посмотрим, где мы делаем что-то не так, и придумаем, как улучшить наш план.

И это все. Примерно так может выглядеть простая инвестиционная стратегия — простой инвестиционный план.

Конечно, инвестиционный план может быть намного сложнее. Мы можем задать себе вопросы о контексте, в котором мы будем открывать длинные и короткие позиции. Возможно, мы только захотим решить открывать длинные позиции по тренду. Но как распознать тренд? Может быть, с какой-то более отдаленной точки зрения или с помощью EMA (скользящих средних). Мы можем установить другое условие, что мы входим только тогда, когда рынок имеет определенный объем или когда три определенных бара имеют определенный объем.

Или мы устанавливаем время, когда торговать, а когда нет. Например, мы торгуем только первые два часа после открытия биржи и больше не торгуем после этого. Или что мы торгуем весь день, но не во время американского обеда.

Комбинаций и перестановок бесчисленное множество, и каждый должен найти свою. Потом он должен их записать или как-то закодировать в голове, запомнить и протестировать на рынке. В принципе, это очень просто в теории. На практике все немного сложнее.

Вы всегда должны сначала протестировать свой инвестиционный план. В начале лучше всего использовать статические графики, чтобы научиться правильно распознавать и находить ситуации. Позже научитесь искать их в демо-версии по мере движения рынка. И, наконец, в реальном времени (вживую). Тогда на сцену выходит психика, которая может пошатнуть даже хороший план. Но это уже другая история.

https://fa-t.ru/news/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%80%d1%83/

Автор публикации

не в сети 6 месяцев

evcryp

0
Пишу статьи в свободное время
Комментарии: 0Публикации: 102Регистрация: 27-02-2022

evcryp

Пишу статьи в свободное время

Добавить комментарий

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля