Что такое стоп-лосс и как его использовать на Форексе и на фондовой бирже?

Добавлено в закладки: 0

Что отличает успешных маркетологов от тех, кто регулярно теряет деньги? К ним относится способность управлять капиталом. Каждый успешный инвестор понимает, что самое главное — не оценивать прибыль, а управлять убытками. Именно управление позициями, которые не приносят ожидаемых результатов, является самой сложной задачей, с которой вы столкнетесь как инвестор. Самое главное, вы не одиноки в управлении своими потерями. Чтобы сократить убытки, вам не нужно использовать сложные биржевые алгоритмы. Все, что вам нужно сделать, это войти в так называемый приказы стоп-лосс. Что такое стоп-лосс ордер? Как работает СЛ? Почему его использование так важно?

Сокращение убытков или стоп-лосс. Что это?

Стоп-лосс — это английская фраза, которую дословно можно перевести как сокращение убытков. Именно этим приказом мы ставим условие, которое приведет к избавлению от нашей должности. Независимо от того, идет ли речь об акциях, валютах, индексах, товарах и других финансовых инструментах. Ордер стоп-лосс можно использовать на всех рынках, где вы управляете собственным капиталом. Однако это не очень популярная работа. Он определенно часто используется на рынке Forex . Форекс брокеры они дают нам возможность простым способом управлять нашим капиталом, а в некоторых случаях нам даже не нужно использовать лист ордеров, а просто перетаскивать линию на графике, что автоматически сокращает нашу позицию. Когда мы торгуем реальными акциями, чтобы разместить хеджирующий ордер стоп-лосс , мы должны использовать специальный лист ордера. Мы связываем стоп-лосс с сокращением убытков. Однако ближе к истине защита капитала . В некоторых случаях стоп-лосс может сработать, когда он в плюсе. Подробнее о том, как работают хеджирующие ордера, далее в этой статье. Что вы должны получить из этого абзаца, так это определение ордера стоп-лосс, и выглядит оно так:

Что такое стоп-лосс?

Стоп-лосс — приказ, используемый для закрытия сделки покупки или продажи финансового инструмента при повышении или снижении цены до уровня, указанного в приказе. В основном он связан с ограничением убытков, но фактически используется для защиты капитала.

Как работает стоп-лосс?

Механизм стоп-лосса очень прост. Когда цена достигнет установленного нами уровня, сработает ордер на закрытие позиции. Чаще всего закрытие происходит по рыночной цене, с использованием механизма ПКС . Этот срез убытков и есть использование ордера ПО ЛЮБОЙ ЦЕНЕ . Для фондового рынка этот порядок может существенно повлиять на оценку данного актива. Особенно, когда стоимость не очень ликвидна. На рынке Forex такой проблемы нет. Валютный рынок является таким огромным и ликвидным рынком, что ордер PKC не должен исполняться очень далеко от заранее определенного уровня.

Пример 1:

Рассмотрим случай инвестора, вложившего капитал в акции PKN Orlen. Предположим, он купил 1000 акций за 55 злотых. Всего (без учета комиссии) он открыл позицию на сумму 55 000 злотых. Когда цена акций PKN Orlen повысится, наш инвестор заработает на вложении. Однако, когда будут спады, он, к сожалению, будет проигрышным. Наш инвестор — это человек, который управляет своим капиталом, и для этой цели он выдает приказ Stop Loss с ценой активации 49,50 злотых. Это потолок, при котором убыток от инвестиции составит 10% (без учета комиссии за сделку). Когда курс упадет до 49,50, на рынке появится ордер на продажу PKC. Вне зависимости от того, сколько будет желающих купить и по какой цене они захотят выкупить нашу позицию, главная задача инвестора — избавиться от акций. PKN Orlen — ликвидная компания, поэтому можно предположить что акции были проданы по 49,50 и инвестор потерял 10% вложенной суммы. При подсчете минусовой комиссии она будет колебаться в районе 11%. В нашем примере описывается некая опасность. Если вы вкладываете капитал в менее ликвидные компании, то может оказаться, что стоп-лосс ордер, сработавший на уровне -10%, в реальном выражении привел к убытку на гораздо большем уровне. При выставлении ордера SL учитывайте этот факт и если хотите урезать позиции до -10%, ставьте ордер SL на уровень -9%. Также все зависит от ликвидности того или иного инструмента. На рынке Форекс вам не придется использовать такие широкие спреды. Надеюсь, на этом примере вы видите, насколько важна ликвидность на рынке.

Стоит ли использовать стоп-лосс ордера? Преимущества стоп-лосса

Вокруг ордера Stop Loss возникло множество мифов . Если вы новичок, использование этого порядка обязательно. Когда вы профессиональный инвестор, вы можете воспользоваться более сложными механизмами сокращения убытков. Ради вашего блага я не буду упоминать их в этой статье. Каковы преимущества ордера стоп-лосс?

  • Во-первых, вы не чувствуете себя парализованным, разрезая убыточные позиции. Это просто происходит в торговом автомате. Вам не нужно думать об этом. Даже когда ваш компьютер выключен, ваш стоп-лосс защищает вас. Это его самое главное преимущество.
  • Во-вторых, ордер SL идеально подходит для сохранения прибыльной позиции, когда тренд развернулся. Как правило, вы можете разместить ордер стоп-лосс независимо от того, идет ли сделка вверх или вниз. Помните, что единственным условием, если вы купили инструмент, является установка стоп-лосса на уровень ниже текущей цены, а когда вы совершили продажу, стоп-ордер может быть выше текущей цены.

Когда мы выдаем ордер SL наоборот, наша транзакция будет автоматически удалена. Стоп-лосс закроет нашу сделку. Хорошо быть скрупулезным в размещении заказов. К сожалению, неудачи случаются и с опытными инвесторами, поэтому будьте бдительны, независимо от вашего опыта работы на рынке.

А когда лучше не останавливать лосс?

Время от времени на финансовых рынках возникают ситуации, когда лучше не использовать ордера SL. Они могут доставить вам неприятности. К сожалению, уловить такие моменты новичкам бывает крайне проблематично. Поэтому в начале своего пути постарайтесь проанализировать свой SL-ордер с точки зрения экономического календаря. Проверьте, когда и где появится соответствующая информация. Чем важнее данные, тем больше расширяется так называемая распространение. Расширение этого параметра может повлиять на активацию нашего стоп-лосса.. Как правило, если вы подходите к среднесрочным или долгосрочным инвестициям, у вас не будет такой проблемы. Однако, когда вы хотите спекулировать на низких интервалах, к сожалению, вы также должны обратить на это внимание. Использование ордеров стоп-лосс также спорно, когда вы пользуетесь услугами форекс-брокера , у которого, например, нет лицензии. Надеюсь, ты не совершишь такой ошибки. Перед открытием Форекс-счета всегда  проверяйте, есть ли у брокера соответствующие лицензии и не был ли он ранее наказан за действия в ущерб клиентам. Вы всегда можете использовать для этой цели наш рейтинг Форекс-брокеров. Где форекс-брокер работает по модели Market Makerто есть это вторая сторона сделки, она может “растянуть” курс таким образом, что выкинет вас с рынка. Расслабляться. Такие ситуации возникают, когда вы выбираете брокера с сомнительной репутацией, который, что еще хуже, не имеет надлежащей лицензии.

Как сократить убытки, или как правильно выставить стоп-лосс? 6 способов

Сколько существует инвесторов, столько и подходов к размещению стоп-лосс ордеров . Кто-то использует фиксированную сумму, кто-то фиксированный процент, кто-то использует технический анализ. Для некоторых стоп-лосс связан, например, с финансовыми результатами или информацией о компаниях. Однако это редкость, тем более что такой подход не сокращает потери, потому что мы их не учитываем в этом процессе. Я покажу вам 6 концепций размещения ордеров стоп-лосс с использованием технического анализа.

  1. Учитывайте уровни поддержки и сопротивления

Этот подход является наиболее популярным подходом, связанным с выдачей хеджирующих ордеров. Он заключается в установке уровня стоп-лосса ниже последней лунки или выше последней вершины. Все зависит от направления нашей сделки. Этот подход вытекает в основном из теории Доу, связанной с продолжением тренда.

Главный вопрос: на сколько пунктов выше/ниже минимума/минимума должен быть наш защитный ордер? Вообще говоря, 5 пипсов достаточно, но некоторые люди пытаются перехитрить рынок, надеясь, что уровень поддержки/сопротивления немного сломается, после чего цена развернется в соответствии с нашей сделкой. Тем не менее, существуют значительные риски, связанные с этим подходом. Обычно ожидается, что прорыв спровоцирует волну, которая сработает различными ордерами, включая стоп-лоссы, что должно усилить движение. Если вы обнаружите, что это подход для вас, то вас ждет только его оптимизация.

  1. Обеспечение ниже или выше скользящей средней

Скользящие средние — популярный инструмент технического анализа. Он часто используется как определитель места для выдачи оборонных заказов. Стоп-лосс должен быть ниже скользящей средней для ордеров на покупку и выше ее для ордеров на продажу. К сожалению, есть существенная проблема – настройка параметров скользящей средней. Это тема, которую мы, конечно, не будем подробно обсуждать в этой публикации. Чем меньше период средней, тем больше она будет похожа на ценовой график, чем длиннее ее период, тем более плоской будет средняя. Вторая проблема заключается в необходимости следить за средним значением. Он постоянно меняется (все также зависит от интервала) и вам придется время от времени подгонять ордер SL под текущее среднее значение.

  1. Используйте полосы Боллинджера

Это определенно более сложный инструмент. Подробнее о нем можно прочитать здесь. Как правило, он состоит из 3-х линий, отражающих изменение цены данного инструмента. Средняя линия основана на структуре скользящей средней и на ее основе выдаются ордера SL, аналогично остальным как и в случае с пунктом 2. Однако при выставлении ордеров мы будем использовать ленты, но на основе их внешних линий , мы в основном будем использовать правила из пункта 1.

  1. Определитель волатильности

Другой подход заключается в выдаче ордера SL на основе волатильности рынка. Индикатор, который измеряет диапазон колебаний, например, индикатор ATR. Например, вы можете разместить длинный стоп-лосс ниже дневного значения ATR. Лонг выше ATRu. Так вы прибавляете/вычитаете значение волатильности к текущей цене.

  1. Линия тренда

Другой подход заключается в установке ордеров стоп-лосс с использованием линии тренда. Сразу добавлю, что само нанесение линии тренда – довольно спорный метод. Для SL в восходящем тренде стоп-лосс должен быть ниже линии тренда. Для SL при нисходящем тренде ордер должен быть выше линии тренда. О том, что такое линия тренда, можно прочитать здесь.

  1. Уровни Фибоначчи

Инвестируя в финансовые рынки, инвесторы часто используют так называемые Уровни Фибоначчи . Это тема для отдельного урока, но это, безусловно, методология, о которой вам стоит узнать подробнее. Уровни Фибоначчи действуют как уровни поддержки и сопротивления, поэтому их можно использовать при инвестировании.

Стоп-лосс фиксированный (в пипсах) и трейлинг. Виды и способы постановки

Инвесторы согласны с тем, что стоп-лосс на фиксированную сумму или определенное количество пунктов не является допустимым подходом. Затем мы учитываем наш капитал. Правда в том, что рынок не знает, какой у нас капитал, и, что еще хуже, он не знает, на каком уровне мы заняли свою позицию. Разве что нам удалось поймать значительный ценовой уровень. Жесткая установка оборонных заказов не учитывает текущую рыночную ситуацию и в этом их самая большая проблема.

На финансовых рынках существует определенный стоп-лосс, т.е. трейлинг-стоп . Это защитный ордер, который следует за текущей ценой. Мы можем определить расстояние между ценой и ордером SL. Каждый раз, когда рынок достигает максимума и у нас есть длинные позиции со стоп-ордерами, отстоящими, например, на 20 пипсов, наш стоп-лосс будет перемещаться на эти 20 пипсов сверху. Когда цена начнет снижаться, наш ордер не сработает, если только он не будет активирован и наша позиция не будет закрыта. Ситуация обратная для коротких позиций. Для способов выставления SL ордеров из предыдущего пункта можно смело пробовать реализовывать скользящие подстраховочные ордера – трейлинговые ставки.

Что такое гарантированный стоп-лосс?

Из этой статьи вы знаете, что ордер стоп-лосс вызывает активацию ордера PKC . В этом случае может оказаться, что наши реальные потери будут больше, чем мы предполагали. Некоторые форекс-брокеры предлагают такой инструмент, как гарантированный стоп-лосс . Это значит, что они гарантируют исполнение нашего ордера по заранее оговоренной ставке. Это, конечно, происходит за дополнительную плату. Брокер должен застраховаться от риска не найти контрагента по сделке. К сожалению , гарантированный стоп-лосс — большая редкость на биржевых и форекс-платформах.

Что такое негарантированный стоп-лосс? Чем он отличается от гарантированного?

Негарантированный стоп-лосс — это обычный стоп-лосс. Мы не гарантируем, что наш товар будет распилен по определенным ценам. У нас есть только гарантия того, что после достижения ценового уровня брокер/брокерская контора сделает все, чтобы избавиться от нашей сделки. Гарантированный стоп-лосс, как следует из названия, дает нам гарантию понесения определенного убытка.

Капитальный стоп-лосс. Это вообще имеет смысл?

Как правило, на рынке не существует такой вещи, как стоп-лосс по акциям. Наиболее близким к этому понятию является маржин-колл . Это ситуация, когда брокер закрывает наши ордера из-за недостатка капитала. Если не сказать стоп-лосс на капитале вы имеете в виду размещение SL ордеров на конкретный, заранее определенный убыток. В таком случае это имеет смысл. Вы должны относиться к сделкам справедливо, то есть на финансовых рынках нет большей определенности. Риск всегда одинаков, и вы должны рисковать определенной суммой. Указав максимальный риск, вы сможете рассчитать размер открываемой позиции. Никогда не делайте обратного, так как вы можете слишком сильно рисковать в одиночных сделках.

Источник: https://fa-t.ru/forum/
https://fa-t.ru/news/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%81-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2/

Автор публикации

не в сети 6 месяцев

evcryp

0
Пишу статьи в свободное время
Комментарии: 0Публикации: 102Регистрация: 27-02-2022

evcryp

Пишу статьи в свободное время

Добавить комментарий

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля