Волновая теория Эллиотта – принцип работы

Технический анализ – это интересный способ анализа рынков. Однако это приводит к тому, что трейдеры все больше и больше расходятся, поскольку подходы к анализу зачастую очень разные. Некоторые трейдеры фокусируются на повторяющихся паттернах, в то время как другие предпочитают работать со свечными формациями. Существует также волновая теория Эллиотта. Его основатель, Ральф Нельсон Эллиотт, обнаружил, что движение цен на финансовых рынках имеет закономерности, которые повторяются снова и снова. Эти движения называются волнами. Однако волновая теория Эллиотта – это обширный и относительно сложный предмет, который обычно требует нескольких лет опыта торговли. Тем не менее, это интересная часть технического анализа. Давайте рассмотрим подробнее.

Концепция волн

Основатель теории в свое время заметил, что рыночные циклы являются результатом реакции инвесторов на внешние факторы или преобладающую психологию масс. Он обнаружил, что подъемы и спады в психологии толпы всегда проявляются в одних и тех же повторяющихся паттернах, которые затем разбиваются на дальнейшие паттерны, называемые “волнами”.

Вам это знакомо? Возможно, это потому, что “волновая теория” в какой-то мере основана на теории Доу, которая предполагает, что цены на акции всегда движутся волнами. Из-за особенностей рынков Эллиотт смог разделить их еще больше и проанализировать гораздо более детально. Движение рынка можно сравнить с фракталами. Это математические структуры, которые повторяются бесконечно, даже на все более мелких масштабах. Эллиотт обнаружил, что торговые модели имеют схожую структуру. Затем он начал исследовать, как повторяющиеся паттерны можно использовать в качестве прогнозирующих индикаторов будущих движений рынка. В целом, его теория гласит, что если вы способны правильно определить повторяющиеся паттерны в движении цен, то вы сможете в определенной степени предсказать будущее движение цен. Именно это делает концепцию волн Эллиотта столь привлекательной для трейдеров.

Импульсы и коррекции

Как упоминалось ранее, цены имеют тенденцию двигаться в импульсивных и коррекционных волнах. Знание того, какая волна преобладает в данный момент и какие волны рынок уже оставил позади, помогает в прогнозировании будущего движения цен.

Импульсивная волна – это крупное движение цены, которое обычно связано с трендом. Восходящий тренд всегда достигает более высоких цен, потому что восходящие движения больше, чем нисходящие движения, которые происходят между этими большими восходящими волнами. С другой стороны, существуют коррекционные волны. Это более мелкие волны, которые возникают в рамках тренда.

В наших предыдущих обзорах мы уже говорили о том, что лучше всего торговать по направлению тренда, а не против него. Согласно теории Эллиотта, торговля всегда должна вестись в направлении импульсных волн. Это связано с тем, что самые крупные движения всегда совершаются в направлении тренда. Импульсные волны предлагают отличную возможность получить более высокую прибыль по сравнению с коррекционными волнами. А как насчет другого типа волны? Вот ответ: коррекционные волны используются для входа в трендовую сделку, а затем для захвата следующей более крупной импульсной волны.

Идея относительно проста – вы должны покупать во время откатов или коррекционных волн в рамках восходящего тренда, чтобы успеть поймать следующую импульсную волну, когда цена пойдет вверх. С другой стороны, займите короткую позицию во время коррекционной волны в нисходящем тренде, чтобы потенциально получить прибыль от следующей импульсной волны.

Однако концепция импульсивных и корректирующих волн также используется для определения предстоящих изменений тренда. Если вы наблюдаете крупные восходящие движения с небольшими коррекционными волнами между ними, за которыми следует значительно более крупное нисходящее движение, это сигнал о том, что восходящий тренд, возможно, подошел к концу. Поскольку импульсы происходят в направлении тренда, большое движение вниз – которое больше, чем предыдущие корректирующие волны, и такое же большое, как волны восходящего импульса – указывает на то, что направление тренда изменилось. Если в нисходящем тренде возникает большая восходящая волна, которая по размеру не уступает предыдущим нисходящим волнам во время нисходящего тренда, то тренд закончился, и трейдеры будут пытаться покупать в следующей коррекционной волне.

Основные принципы волновой теории Эллиотта

На финансовых рынках мы знаем, что за восходящими и нисходящими движениями цен следуют противоположные движения. Ценовые движения в целом можно разделить на тренды и коррекции или боковые движения. Тренды указывают на основное направление движения цены, в то время как коррекции движутся против тренда.

Волновая теория Эллиотта основана на следующих принципах:

• За каждым импульсом следует корректирующее движение.
• Пять волн движутся в направлении основного тренда, за ними следуют три корректирующие волны (движение 5-3).
• Движение 5-3 завершает цикл.

Основная идея волновой теории Эллиотта заключается в том, чтобы делать прогнозы рынка на основе уникальных свойств, которые Эллиотт обнаружил в волновых паттернах. Импульсивная волна, сопровождающая основной тренд, всегда состоит из пяти меньших волн, три из которых являются незначительными импульсами, а остальные – корректирующими волнами. Это создает пятиволновую модель: импульс, коррекция, импульс, коррекция и еще один импульс. Эти пять волн имеют хронологическую нумерацию от одной до пяти. За восходящим трендом следуют три нижние волны: нисходящий импульс, восходящая коррекция, а затем еще один нисходящий импульс. Эти волны обозначаются A, B и C.

Еще одно важное наблюдение, которое сделал основатель теории, заключается в том, что волновые движения представляют собой фракталы. Что это значит? В меньшем масштабе внутри каждой из импульсивных волн снова можно найти пять волн. Представьте себе 5-волновую структуру на недельном графике. Согласно волновой теории, каждая импульсная волна вашего паттерна также состоит из 5 меньших волн. Между тем, коррекционная волна строится из трех волн. Затем этот процесс может повторяться бесконечно.

Подобно импульсным и коррекционным волнам, ценовые структуры также могут помочь определить, когда входить в сделки и в каком направлении движется тренд. Допустим, только что было большое восходящее движение – импульсивная волна, – поскольку вероятность последующей коррекции относительно высока. Это нисходящее движение обычно состоит из трех волн: снижение, небольшое ралли (вверх) и затем еще одно снижение (трехволновая структура, упомянутая ранее). Вы можете использовать этот принцип для улучшения времени заключения сделок, просто дождавшись второго падения цены. Когда цена падает в первый раз, это часто бывает слишком рано, так как за этим обычно следует еще одно падение.

Размер коррекции

Полезно знать, что покупать следует во время коррекции восходящего тренда, а продавать – во время коррекции нисходящего тренда. Но как узнать, возобновляется ли тренд? Волновая теория Эллиота дает ответ.

Исходя из пятиволновой модели, волна 1 является первой импульсной волной тренда, а волна 2 – первой коррекцией. Волна 3 – это следующий импульс, за которым последует коррекционная волна 4 и импульсная волна 5.

Позднее волновая теория Эллиотта была доработана такими людьми, как Эй Джей Фрост, Роберт Прехтер и Роберт Майнер, которые установили множество правил, чтобы теорию можно было применять на практике. Ниже приведены некоторые из наиболее важных правил:

Волна 2 не может пробить минимум волны 1 и максимум волны 1 в нисходящем тренде.
Волна 3 не может иметь наименьшую длину или время по сравнению с волнами 1 и 3.
Волна 4 не может превышать максимум волны 1 в восходящем тренде и не может опускаться ниже минимума волны 1 в нисходящем тренде.
Волна 4 не может быть длиннее волны 2.

Теория заключается в том, что волна 2 обычно не превышает 60 процентов длины волны 1. Давайте перейдем к примеру. Если DAX движется волной 100 пунктов, то в волне 2, скорее всего, произойдет падение примерно на 60 пунктов. Если это начало нисходящего тренда и волна 1 движется около 200 пунктов, то восходящая коррекция часто составляет около 120 пунктов.

За волной 2 следует импульсная волна 3. Третья волна тренда часто является самой большой по структуре и обычно намного больше первой волны. Волна 4 идет следующей и обычно составляет 30-40 процентов от размера волны 3. В нашем примере волна 3 смогла накопить в общей сложности 200 пунктов, поэтому в волне 4 цена снизится примерно на 60-80 пунктов. Та же концепция применима и к нисходящему тренду.

Однако следует помнить, что здесь речь идет о средних значениях многих сделок и трендов. Поэтому коррекционные движения могут быть меньше или больше для каждой отдельной сделки. Однако если у вас есть представление о том, насколько большой может быть коррекция, вы сможете улучшить свою торговую активность и время для открытия сделок.

Идея волн Эллиотта

Принцип волны Эллиота основан на идее, что растущие и падающие ценовые движения имеют повторяющиеся последовательности, называемые волнами. Типичная волновая структура состоит из пяти волн в направлении тренда и трех волн, формирующих корректирующее движение. Волновая теория Эллиотта в целом не является простой концепцией и требует времени для понимания и еще большего времени для применения. Но многие трейдеры применяют правила волновой теории Эллиотта и комбинируют их с другими инструментами технического анализа для создания надежных настроек технического анализа.

Похожие записи:

1

1

11

0